FRTB finalisé, des changements conséquents mais qui respectent l’esprit initial du texte !
Agrégation des charges en capital NMRF Deuxième point crucial pour les provisions NMRF, le régulateur assouplit ses méthodes de calcul sur l’agrégation des charges pour les facteurs de risque non observables. La version initiale prévoyait une agrégation des charges sans diversification (soit une corrélation égale à 1), à l’exception des charges idiosyncratiques […]
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